En novembre 1920, Alexandre Vertinski, à bord du paquebot « Grand Duc Alexandre Mikhaïlovitch », a quitté la Russie avec les restes de l'armée du baron Wrangel pour se rendre à Constantinople, où il a repris ses concerts, principalement dans les clubs « Stella » et « Rose noire ». Ayant acquis un passeport grec, qui lui a donné la liberté de mouvement, Vertinski est parti pour la Roumanie. Là, il se produisait dans des clubs de nuit bon marché et faisait souvent des tournées en Bessarabie pour un public russophone. Plus tard, il a avoué que l'émigration avait fait de lui un artiste travailleur qui gagnait sa vie.

En 1925, Vertinski a déménagé en France, où il a continué à donner des concerts et a créé, peut-être, ses meilleures chansons.

En 1933, il a quitté la France et est parti en tournée au Liban et en Palestine.

À l'automne 1934, Alexandre Vertinski a pris le bateau pour l'Amérique sur le paquebot « Lafayette ». À son premier concert à New York, de nombreux représentants célèbres de l'émigration russe étaient présents, ainsi que son amie de Paris, Marlene Dietrich. Il a ensuite vécu à Harbin et à Shanghai ; en 1943, après trois tentatives, il a obtenu l'autorisation de revenir dans son pays natal. En 1956, il a écrit à sa femme : « J'ai passé en revue tous mes connaissances et 'amis' et j'ai compris que je n'avais pas de véritables amis ici ! Chacun ne se soucie que de lui-même et n'attache aucune importance aux autres. Toute leur psychologie est égoïste, et ils se moquent de ce qui va t'arriver ! Regarde l'histoire avec Staline. Tout est faux, lâche, incorrect. Au congrès, Khrouchtchev a dit : 'Honorons par un lever la mémoire de 17 millions de personnes torturées dans les camps'. Qui et quand répondra pour les 'erreurs' de ces personnes ? Et combien de temps cela va-t-il durer ? » Alexandre Vertinski est enterré au cimetière Novodievitchi.