Im November 1920 reiste Alexander Vertinski mit dem Dampfer „Großfürst Alexander Michailowitsch“ zusammen mit den Überresten der Armee von Baron Wrangel nach Konstantinopel, wo er seine Konzerte, hauptsächlich in den Clubs „Stella“ und „Schwarze Rose“, wieder aufnahm. Nachdem er einen griechischen Pass erworben hatte, der ihm Bewegungsfreiheit gab, reiste Vertinski nach Rumänien. Dort trat er in günstigen Nachtclubs auf und tourte oft durch Bessarabien für ein russischsprachiges Publikum. Später gestand er, dass die Emigration ihn zu einem fleißigen Künstler gemacht hatte, der seinen Lebensunterhalt verdient.

1925 zog Vertinski nach Frankreich, wo er weiterhin aktiv Konzerte gab und möglicherweise seine besten Lieder schuf.

1933 verließ er Frankreich und ging auf Tournee nach Libanon und Palästina.

Im Herbst 1934 segelte Alexander Vertinski mit dem Dampfer „Lafayette“ nach Amerika. Zu seinem ersten Konzert in New York kamen viele bekannte Vertreter der russischen Emigration sowie seine Bekannte aus Paris, Marlene Dietrich. Danach lebte er in Harbin und Shanghai; 1943 wurde ihm bei seinem dritten Versuch die Rückkehr in die Heimat erlaubt. 1956 schrieb er an seine Frau: „Ich habe alle meine Bekannten und ‚Freunde‘ im Kopf durchgegangen und festgestellt, dass ich hier keine echten Freunde habe! Jeder kümmert sich nur um sich selbst und achtet nicht auf andere. Ihre ganze Psychologie ist egoistisch, und es ist ihnen egal, was mit dir passiert! Schau dir die Geschichte mit Stalin an. Alles ist falsch, niederträchtig, unrecht. Auf dem Kongress sagte Chruschtschow: ‚Lassen Sie uns im Stehen der Erinnerung an 17 Millionen Menschen gedenken, die in Lagern gefoltert wurden.‘ Wer und wann wird für die ‚Fehler‘ dieser Menschen zur Verantwortung gezogen? Und wie lange wird das noch dauern?“ Alexander Vertinski ist auf dem Nowodewitschi-Friedhof begraben.