La cathédrale Sainte Marie Madeleine, qui est le siège de l'Église orthodoxe russe de l'Éparchie hispano-portugaise, se trouve à Madrid.

En 1761, à Madrid, sous l'ambassadeur russe Pierre Repnine, la première église domestique dédiée à sainte Marie Madeleine a été créée. Cette église a changé plusieurs fois de lieu avec l'ambassade. En 1882, elle a été fermée en raison de la réduction des dépenses publiques, et l'iconostase ainsi que les objets liturgiques ont été transférés à Buenos Aires.

En 2002, une paroisse du Patriarcat de Moscou a été créée à Madrid en l'honneur de la Nativité du Christ, qui a loué les locaux d'un ancien atelier de meubles.

La construction d'un temple permanent a été discutée pendant longtemps, mais des progrès significatifs ont été réalisés en mars 2009 après la visite en Espagne du président russe Dmitri Medvedev. Le 1er mars 2009, son épouse Svetlana Medvedeva a visité la paroisse russe, et le lendemain, le maire de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, a promis de fournir un terrain pour la construction de l'église de l'Église orthodoxe russe.

Un fonds de la Nativité du Christ a été enregistré en Espagne, dirigé par le prêtre Andreï Kordotchkine. Le conseil de surveillance comprenait l'archevêque de Yegoryevsk, Marc (Golovkov), et Maria Vladimirovna Romanova, résidant à Madrid.

Le 9 juillet 2010, grâce aux efforts de l'ambassade de Russie à Madrid et personnellement de l'ambassadeur Alexandre Kouznetsov, un accord a été signé pour la mise à disposition d'un terrain pour la construction de l'église. Le terrain de 756 m² est situé dans un quartier prestigieux, près de la station de métro Pinar del Rey. Le projet de l'église a été conçu par l'architecte moscovite A. R. Vorontsov et l'architecte espagnol Jesus San Vicente.

Le 5 octobre 2011, le permis de construire a été obtenu, et la bénédiction de la pierre angulaire a été prévue pour début décembre 2011 dans le cadre de la clôture de l'Année de la Russie en Espagne.

Le 6 décembre 2011, l'archevêque de Yegoryevsk, Marc (Golovkov), et l'évêque de Korsun, Nestor (Sirotenko), en présence de Svetlana Medvedeva, ont béni la pierre angulaire de la future église.

Le bâtiment a été construit dans le style néo-russe avec cinq coupoles dorées, symbolisant le Christ et les quatre Évangélistes. Le complexe comprend également un bâtiment pour le logement et un centre culturel « Maison Russe ».

Le 19 mai 2013, lors de la semaine des saintes femmes myrrhophores, l'évêque de Korsun, Nestor (Sirotenko), a célébré une petite bénédiction et la première Liturgie épiscopale. Les paroissiens de l'église sont devenus des Russes, Ukrainiens, Géorgiens, Moldaves et Espagnols vivant à Madrid.

En septembre 2014, l'ambassade de Russie en Espagne et l'église Sainte Marie Madeleine ont collecté environ 700 kilogrammes de vêtements pour les réfugiés arrivés en Russie en raison du conflit à l'est de l'Ukraine.

Le 18 janvier 2019, l'archevêque Nestor a signé un décret accordant à l'église Sainte Marie Madeleine le statut de cathédrale de l'éparchie.