Né le 13 (25) février 1861 dans le village de Valuets, situé dans le district de Starodub de la province de Tchernihiv, aujourd'hui dans le district de Pochep de la région de Briansk. Il était issu de la noblesse malorusse de la province de Tchernihiv et était le troisième fils du capitaine Grigori Semyonovitch Shcheglovitov (1821, 1887), qui avait été élu deux fois président du nobility de Starodub. Sa famille possédait une partie du village de Valuets.

En 1881, il a terminé l'École impériale de droit avec une médaille d'or.

Depuis 1885, il a occupé le poste de substitut du procureur au tribunal de district de Nijni Novgorod, puis, à partir de 1887, au tribunal de district de Saint-Pétersbourg. À partir de 1894, il était procureur au tribunal de district de Saint-Pétersbourg, et depuis 1895, substitut du procureur de la cour judiciaire de la capitale.

Il a participé à l'élaboration d'un projet de règlement disciplinaire pour les fonctionnaires civils et a travaillé dans la commission de révision des lois judiciaires, pour laquelle il a préparé une note explicative au projet de nouvelle version du code de procédure pénale. Cette note contenait un examen historique détaillé du matériel scientifique et de la pratique étrangère.

En 1898, il est devenu substitut du procureur général du département de cassation pénale du Sénat gouvernemental et a rejoint le Premier département du Sénat. En 1900 et 1903, il a occupé le poste de vice-directeur du Premier département du ministère de la Justice. En 1903 et 1905, il était procureur général du département de cassation pénale du Sénat. Depuis le 22 avril 1905, il dirigeait le Premier département du ministère de la Justice.

En 1903, il a été invité à donner des cours sur la théorie et la pratique de la procédure pénale à l'École impériale de droit. Grâce à son autorité dans le domaine de la criminologie, il a été élu président de la section pénale de la Société juridique de Saint-Pétersbourg.

Depuis le 1er février 1906, il a occupé le poste de substitut du ministre de la Justice sous le ministre Mikhaïl Akimov.

Nommé ministre le 24 avril 1906, il est devenu membre du Conseil d'État le 1er janvier 1907. Le 7 février 1908, il a été victime d'une tentative d'assassinat par Lidia Sture, mais sans succès. À partir de 1911, il est devenu sénateur. Il était décrit comme un "homme froid et cruel", qui rejetait systématiquement toutes les demandes de grâce.

Il est connu pour ses opinions antisémites et est considéré comme l'initiateur de l'accusation du juif Beilis pour meurtre rituel. Pendant son mandat au ministère, Shcheglovitov est devenu un symbole pour le public libéral et a été démis de ses fonctions de ministre le 6 juillet 1915 dans le cadre du "cours vers le public". Néanmoins, il a conservé la faveur de l'empereur et a été nommé président du Conseil d'État de l'Empire russe le 1er janvier 1917.

Il avait des opinions de droite et a soutenu l'"Union du peuple russe". Il était membre de l'organisation monarchique "Assemblée russe" et a participé aux travaux de la Conférence des monarchistes en novembre 1915 à Pétrograd, où il a été élu président du Conseil des congrès monarchiques.

Pendant la Révolution de Février, il a été arrêté et détenu dans la forteresse Pierre-et-Paul du 1er mars 1917 au 26 février 1918. Son activité a fait l'objet d'une enquête par la Commission d'enquête extraordinaire, qui n'a pas pu terminer son travail avant la Révolution d'Octobre.

Il a ensuite été transféré à Moscou, où il a été exécuté publiquement comme otage après l'annonce du terrorisme rouge le 5 septembre 1918 avec d'autres personnalités d'État et religieuses de l'Empire russe. Avec lui, dans le parc de Petrovsky, ont été fusillés les anciens ministres de l'Intérieur Nikolai Maklakov et Alexei Khvostov, ainsi que le prêtre Ioann Vostorgov. Avant sa mort, il a fait preuve de courage et, selon les témoignages, "n'a montré aucune peur".