Le bâtiment du gymnase, réalisé dans le style du classicisme russe, a été érigé en 1810 selon le projet de l'architecte provincial V. I. Suranov comme un manoir du marchand F. V. Kotenev. L'apparition d'une telle construction luxueuse sur l'ancienne place du marché, où prédominaient des échoppes en bois vétustes, a incité le gouverneur A. D. Panchulidzev à s'occuper de son aménagement et à enlever les constructions de marché.

Plus tard, le manoir est passé au fournisseur de vin et de sel M. A. Ustinov, qui l'a vendu au Saint-Synode en 1829. À partir de 1830, une école spirituelle a été installée au premier étage, et un séminaire au deuxième. En 1885, un nouveau bâtiment a été construit pour ces établissements, et deux ans plus tard, le 2ème gymnase masculin a ouvert dans l'ancien manoir de Kotenev. En 1904, il a été remplacé par le 2ème établissement réel masculin nommé d'après le tsarévitch Alexeï, en l'honneur de la naissance tant attendue de l'héritier des Romanov. À l'époque soviétique, il abritait une école secondaire de travail de 2ème niveau, la 20ème école masculine et la 25ème école secondaire générale. Sur la base de cette dernière, le Gymnase classique russe a été créé en 1995.

Situé dans le centre culturel et historique de Saratov, près de la principale sanctuaire de la ville et dans le bâtiment de l'ancien séminaire, le gymnase s'efforce aujourd'hui de donner aux enfants connaissance et compréhension de la culture orthodoxe, des traditions, de l'histoire et des coutumes du peuple russe. Une attention particulière est accordée à l'éducation spirituelle et morale des élèves. En 2007, le gymnase est devenu lauréat du concours national "École de l'année", et en 2007 et 2008, il a remporté deux fois le concours des établissements d'enseignement général mettant en œuvre des programmes éducatifs innovants dans le cadre du projet national prioritaire "Éducation". Le bâtiment du lycée est reconnu comme un monument historique d'importance fédérale.

Au milieu du XIXe siècle, dans le séminaire spirituel situé dans le bâtiment du gymnase moderne, ont étudié des personnalités célèbres telles que l'évêque de Tauride Guriy (Karpov), l'évêque d'Oufa et de Tomsk Pierre (Ekaterinovski), l'évêque de Soukhoumi Alexandre (Khovanski), l'évêque d'Aksai Nestor (Metaniev), le pédagogue et littéraire I. I. Vvedenski, l'éditeur des revues "Mot russe" et "Affaire" G. E. Blagosvetlov, le philosophe et révolutionnaire N. G. Tchernychevski. La façade du bâtiment est ornée de plaques commémoratives en mémoire de ses diplômés éminents.