Le bâtiment a été érigé en 1786-1787 par le marchand de Penza, Gerasim Shabonin, selon le projet de l'architecte Yakov Ananievich Ananine de Nizhny Novgorod. Le projet a été approuvé par Catherine II le 6 février 1786. Dans ce bâtiment se trouvaient le gouvernement provincial et la chambre des finances, qui était l'organe provincial du ministère des Finances. De 1791 à 1797, le président était le poète et dramaturge, ainsi que l'organisateur du premier théâtre à Penza, le vice-gouverneur le prince Ivan Mikhailovich Dolgorukov. En 1865-1866, cette fonction a été occupée par l'écrivain satirique Mikhail Yevgrafovich Saltykov-Shchedrin.

Dans ce bâtiment ont travaillé des mémorialistes, tels qu'Ivan Ivanovich Meshkov, qui en 1832 a créé l'un des premiers souvenirs sur la région de Penza, décrivant les événements de 1774 liés aux Pugachevites. Son fils, Grigory Ivanovich Meshkov, a laissé des "Notes sur la ville de Penza", tandis que Vasily Antonovich Insarsky a écrit six volumes de ses "Notes", publiés dans divers magazines. Ce bâtiment est également associé au nom du vice-gouverneur Alexander Mikhailovich Zhemchuzhnikov, qui était co-auteur de plusieurs œuvres de Kozma Prutkov, un pseudonyme collectif d'un groupe d'écrivains, dont faisait partie son frère V. M. Zhemchuzhnikov et le poète A. K. Tolstoy.

En 1853-1854, le bâtiment a été reconstruit selon le projet de l'ingénieur provincial de Penza, Alexander Konradovich Shtorkh.