Das Gebäude wurde in den Jahren 1786-1787 vom penzener Kaufmann Gerasim Shabonin nach einem Entwurf des Architekten Jakow Ananiewitsch Ananin aus Nischni Nowgorod errichtet. Das Projekt wurde von Katharina II. am 6. Februar 1786 genehmigt. In diesem Gebäude waren die Gouverneursverwaltung und die Staatskammer untergebracht, die als gubernatorisches Organ des Finanzministeriums fungierte. In der Zeit von 1791 bis 1797 war der Vorsitzende der Dichter und Dramatiker sowie Organisator des ersten Theaters in Penza, der Vizegouverneur Fürst Ivan Michailowitsch Dolgorukow. In den Jahren 1865-1866 hatte diese Position der satirische Schriftsteller Michail Jewgrafowitsch Saltykow-Schtschedrin inne.

In diesem Gebäude arbeiteten Memoirenschreiber wie Ivan Ivanowitsch Meshkov, der 1832 eine der ersten Erinnerungen an die Region Penza verfasste, die die Ereignisse des Jahres 1774 im Zusammenhang mit den Pugatschow-Leuten beschreiben. Sein Sohn, Grigori Ivanowitsch Meshkov, hinterließ die "Aufzeichnungen über die Stadt Penza", während Wassili Antonowitsch Insarski sechs Bände seiner "Aufzeichnungen" schrieb, die in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht wurden. Mit diesem Gebäude ist auch der Name des Vizegouverneurs Alexander Michailowitsch Schemtschugnikow verbunden, der Mitautor mehrerer Werke von Kosma Prutkow war, einem kollektiven Pseudonym einer Gruppe von Schriftstellern, zu der sein Bruder W. M. Schemtschugnikow und der Dichter A. K. Tolstoi gehörten.

In den Jahren 1853-1854 wurde das Gebäude nach einem Entwurf des penzener Regierungsingenieurs Alexander Konradowitsch Shtorkha umgebaut.