À la fin du XIXe siècle, la Société de chemin de fer Riazan-Oural gérait le plus grand chemin de fer privé, reliant 12 provinces densément peuplées. Cette ligne traversait le Tchernoziom et la Volga jusqu'à l'Oural, reliant des villes comme Smolensk, Tambov, Saratov et Astrakhan, mais n'avait pas d'accès à Moscou. En mai 1897, la direction de la ligne a obtenu l'autorisation de construire la ligne nécessaire menant à Moscou via Pavelsk.

La construction de la ligne a été achevée dans des délais records, mais l'ouverture de la gare a été retardée en raison d'un long choix de l'emplacement pour son installation. Jusqu'en 1900, les trains de la ligne Riazan-Oural étaient transférés de la station Zagorie (aujourd'hui Biryulyovo) à la station Tsaritsyno de la ligne de chemin de fer Moscou-Koursk, puis à la gare de Koursk. La gare était prévue d'être située dans la zone de l'actuel centre de télévision à Shabolovka, près de la Barrière paysanne ou à Zatsepa. Avant le début de la construction, la Société de chemin de fer Riazan-Oural devait rénover l'ancien pont Krasnokholmsky sur la rivière Moskva et aménager la place devant la gare.

La gare, construite selon le projet de l'architecte Krasovski, était initialement appelée gare de Saratov, car Saratov était le centre de la ligne Riazan-Oural. En même temps, elle était également appelée gare de Pavelsk, les deux noms apparaissant dans les annuaires de l'époque. Le bâtiment de la gare était réalisé selon les canons architecturaux de l'époque : un bâtiment symétrique de deux étages avec une partie centrale de trois étages et des mansardes au-dessus des corps latéraux saillants. Les murs étaient revêtus de briques décoratives, le socle en pierre taillée, et le vestibule et les corniches dans les halls étaient ornés de stuc. La gare a ouvert ses portes aux passagers le 15 octobre 1900.

Avec la construction de la gare, le quartier de Zatsepa s'est animé, la construction de maisons résidentielles et de magasins a commencé, et un tramway est apparu. Pour les cargaisons de pain, qui étaient essentielles pour la ligne Riazan-Oural, de grands élévateurs ont été construits derrière la gare. La station de marchandises a commencé à servir les usines et les fabriques de la berge Derbenevskaya.

Dans les années 1980, la gare a été rénovée, son apparence extérieure n'a pratiquement pas changé, bien que les intérieurs aient été sérieusement réaménagés.

À côté de la gare se trouve le pavillon « Train funéraire de V.I. Lénine », où est conservée la locomotive U-127 et le wagon de marchandises n° 1691. La locomotive U-127, endommagée pendant la guerre civile, a été restaurée lors d'un jour de nettoyage en 1923, et c'est à ce moment-là que V.I. Lénine a été élu son conducteur d'honneur. En janvier 1924, cette locomotive a transporté à Moscou le train funéraire avec le corps de Lénine. En 1937, la locomotive a été mise en stationnement permanent comme « symbole de la douleur nationale », en 1941, elle a été évacuée à Oulianovsk, puis ramenée à Moscou. Aujourd'hui, la locomotive U-127 a non seulement une signification mémoriale, mais est aussi un précieux monument de l'histoire du matériel roulant des chemins de fer russes, c'est l'une des deux locomotives à vapeur passagers pré-révolutionnaires encore existantes.