L'église a été construite en 1802 et consacrée en 1803 en l'honneur de la sainte martyre reine Alexandra et de saint Joseph le Juste, qui sont les patrons célestes de la grande duchesse Alexandra Pavlovna Romanova et de l'archiduc Joseph de Habsbourg. C'est une église de cour, représentant un monument historique. Elle est la plus ancienne église orthodoxe russe encore existante en dehors de l'ancienne Russie impériale, si l'on considère les bâtiments séparés, et non les églises domestiques.

La fête patronale de l'église est célébrée le 6 mai, jour de sainte Alexandra. Ce même jour, on honore saint Georges le Victorieux, ce qui conduit parfois à l'appellation erronée de l'église en son honneur. Le nom officiel de l'église dans les documents du XIXe siècle est l'église funéraire de cour de sainte Alexandra dans le village d'Irem, en Hongrie.

Elle est également appelée la mission spirituelle d'Ofen. Ofen est le nom autrichien de la ville de Buda, capitale de la Hongrie à l'époque de l'Empire austro-hongrois, avant la fusion de Buda et Pest en Budapest. De nombreuses églises et dépendances russes à l'étranger pendant la période synodale étaient appelées missions spirituelles. Le nom hongrois de la localité Urom est difficile à transcrire en russe. Au début du XIXe siècle, l'orthographe "Irom" était utilisée, et plus tard, à la fin du XIXe siècle et au-delà, "Irem". Sous l'église se trouve une crypte où reposent les restes de la grande duchesse Alexandra Pavlovna, c'est pourquoi dans les sources hongroises, l'église est parfois appelée mausolée. Autour de l'église se trouve un cimetière russe, où sont enterrés des prêtres, des diacres, des chanteurs et leurs familles, qui ont servi à l'église pendant deux siècles.