La Maison du Gouverneur, construite en 1790, a servi de résidence permanente au gouverneur du rétabli gouvernement de Penza de 1801 à 1917.
Après la Révolution d'Octobre de 1917, divers établissements ont été logés dans ce bâtiment, y compris l'école d'art pour enfants n° 1 nommée d'après V. E. Tatlin depuis 1997.

En 2007 et 2010, une restauration du bâtiment a été réalisée, pour laquelle 100 millions de roubles ont été alloués.

Actuellement, il abrite le deuxième bâtiment de la galerie d'art de la région de Penza nommée d'après K. A. Savitsky.