En 1862, la pose solennelle de l'église cathédrale du monastère féminin de Dalne-Davydovo, dédiée à l'icône de la Mère de Dieu 'Utole ma peine', a eu lieu. Une aide significative à la construction de l'église a été apportée par la veuve du conseiller de cour, Daria Ivanovna Taborina, tante de la cheffe de la communauté, Vera Ivanovna Sokolova, connue sous le nom de mère Antonie. Daria Ivanovna a déménagé dans la communauté en 1867, apportant avec elle un capital considérable, ce qui a permis d'accélérer la construction. Déjà deux ans plus tard, l'église en pierre à cinq coupoles était non seulement érigée, mais aussi plâtrée. L'inauguration solennelle de la principale sainteté du monastère a eu lieu en 1869, attirant de nombreux invités et habitants de Dalne Davydovo et des environs. Les informations sur la consécration de l'église varient : selon certaines sources, elle a eu lieu en 1869, mais la description du monastère du 7 janvier 1907, rédigée par la mère supérieure Augusta, indique le 9 octobre 1877.

De 1869 à 1872, une chapelle latérale a été ajoutée à l'église principale à l'endroit où la bienheureuse Neonilla Zakharova, fondatrice de la communauté, a trouvé une croix en bois, érigée en 1785 par les saints Séraphim de Sarov et Antonie de Mourom. À la demande de Neonilla, la croix a été fixée à un long mât et installée à l'emplacement de l'église future. Elle y est restée jusqu'à l'installation de cinq croix métalliques au-dessus de la cathédrale, après quoi elle a été placée sous l'autel de la chapelle latérale. En mémoire de cet événement, la chapelle latérale a été consacrée en l'honneur de l'Exaltation de la Sainte Croix le 17 octobre 1872.

La description du monastère du 7 janvier 1907 mentionne : 'À l'intérieur de l'enceinte se trouvent les bâtiments suivants : une église en pierre à deux autels et à cinq coupoles au nom de l'image de la Sainte Mère de Dieu 'Utole ma peine', fondée en 1862, avec une chapelle en l'honneur de l'Exaltation de la Sainte Croix.'

Le 22 octobre 2012, dans le village de Davydovo, dans le district de Vachsky de la région de Nizhny Novgorod, l'évêque de Vyksa et Pavlovsk, Varnava, a célébré la grande consécration de l'église en l'honneur de l'icône de la Sainte Mère de Dieu 'Utole ma peine'.