Im Jahr 1862 fand die feierliche Grundsteinlegung der Kathedrale des Dalne-Davydovo Frauenklosters statt, die der Ikone der Gottesmutter "Utoili moya pechali" gewidmet ist. Bedeutende Unterstützung beim Bau der Kirche leistete die Witwe des Hofrates Darja Ivanowna Taborina, Tante der Leiterin der Gemeinde Wera Ivanowna Sokolowa, bekannt als Mutter Antonij. Darja Ivanowna zog 1867 in die Gemeinde, mit einem erheblichen Kapital, was den Bau beschleunigte. Bereits zwei Jahre später war die steinerne, fünfkuppelige Kirche nicht nur errichtet, sondern auch verputzt. Die feierliche Eröffnung der Hauptheiligkeit des Klosters fand 1869 statt und zog zahlreiche Gäste und Bewohner von Dalne Davydovo und der Umgebung an. Die Angaben zur Weihe der Kirche variieren: Laut einigen Informationen fand sie 1869 statt, aber die Beschreibung des Klosters vom 7. Januar 1907, verfasst von der Äbtissin Augusta, verweist auf den 9. Oktober 1877.

Von 1869 bis 1872 wurde an die Hauptkirche ein rechter Seitenaltar angebaut, an dem Ort, wo die selige Neonilla Zacharova, die Gründerin der Gemeinde, ein hölzernes Kreuz fand, das 1785 von den Heiligen Seraphim von Sarow und Antonij von Murom aufgestellt wurde. Auf Wunsch von Neonilla wurde das Kreuz an einen langen Pfahl befestigt und an dem Ort des zukünftigen Tempels aufgestellt. Es blieb dort bis zur Aufstellung von fünf metallenen Kreuzen über der Kathedrale, danach wurde es unter dem Altar des Seitenaltars platziert. Zur Erinnerung an dieses Ereignis wurde der Seitenaltar am 17. Oktober 1872 zu Ehren der Erhöhung des Heiligen Kreuzes geweiht.

In der Beschreibung des Klosters vom 7. Januar 1907 heißt es: "Innerhalb der Umzäunung befinden sich folgende Gebäude: eine steinerne, zweigeteilte, fünfkuppelige Kirche im Namen des Bildes der Heiligen Gottesmutter 'Utoili moya pechali', gegründet im Jahr 1862, mit einem Seitenaltar zu Ehren der Erhöhung des Heiligen Kreuzes."

Am 22. Oktober 2012 fand im Dorf Davydovo im Watschski Bezirk der Region Nischni Nowgorod die große Weihe der Kirche zu Ehren der Ikone der Heiligen Gottesmutter "Utoili moya pechali" durch den Bischof von Wyksun und Pawlowsk, Warnaffa, statt.