L'ensemble de la cathédrale de l'Annonciation comprend la chapelle d'Alexandre Nevski, qui, avec le clocher, en fait partie. C'est la dernière construction érigée dans l'ensemble. La chapelle a été construite en 1887 en même temps que la clôture, qui n'a pas survécu jusqu'à nos jours, grâce aux fonds du marchand M. F. Sapojnikov en mémoire de l'Empereur Alexandre II, assassiné. Le bâtiment est petit, de plan rectangulaire, réalisé sous la forme d'un cube et surmonté d'un toit en forme de bulbe. Les façades de la chapelle sont richement décorées dans le style "russe" populaire à l'époque.

À l'époque soviétique, la chapelle a décliné, mais n'a pas été détruite et a été utilisée à des fins utilitaires. Lorsque le musée local a été organisé dans l'église de Jean-Baptiste, la chapelle a accueilli un salon artistique, des mini-expositions et une boutique de souvenirs, sans lien avec la religion.

En 2012, lors du tournage du film de N. Mikhalkov "Coup de soleil", la chapelle a été repeinte en gris pour la décoration du plateau de tournage, et l'enseigne de la boutique de souvenirs a été enlevée. Par la suite, tout a été restauré.