La escuela de música en Penza fue fundada en la sección local de la Sociedad Musical Rusa Imperial y fue inaugurada el 24 de septiembre (6 de octubre) de 1882. Inicialmente, las clases de piano, violín, violonchelo y canto se llevaban a cabo en dos habitaciones de la Casa de la Nobleza. A principios del siglo XX, tras cambiar de varias direcciones, la escuela encontró un lugar permanente en la mansión urbana en la calle Pesheya, ahora calle Bogdanova.

El edificio de la escuela, construido en el siglo XIX en estilo modernista, ha sido reconocido como un objeto de patrimonio cultural.

Desde 1902, la escuela fue dirigida por Lev Solomonovich Shor, quien desde su apertura enseñó piano allí. En 1904, se unió a él Nikolai Alexandrovich Vitver, quien más tarde fundó la escuela de piano de Penza.

Después de la revolución, por propuesta del graduado Fyodor Petrovich Vazersky, la escuela fue transformada en Conservatorio Popular. Desde 1918, alrededor de 1000 jóvenes músicos se formaron allí.

En 1920, el director fue Alexei Vasilyevich Kastorsky. La institución educativa obtuvo el estatus de escuela de segundo nivel y fue renombrada como técnico musical. La enseñanza continuó sin interrupciones: los alumnos talentosos de la escuela ingresaban al técnico sin exámenes.

En 1925, el director fue Alexei Sergeyevich Turishchev, autor de la canción "Nuestro orgulloso 'Varyag' no se rinde al enemigo".