La iglesia en Penza fue construida en 1906 para la comunidad católica. Los iniciadores de la construcción fueron los ancianos de la iglesia Grushetsky y Srednitsky, quienes en 1884 se dirigieron a las autoridades locales con la solicitud de adquirir un terreno para una casa de oración. El gobernador P.D. Svyatopolk-Mirsky aprobó la solicitud solo en 1897, y en enero de 1898 el emperador Nicolás II también dio su consentimiento. Con el permiso de las autoridades, la casa de oración se inauguró en la casa de Saburova en la calle Lekarskaya (hoy calle Volodarsky), pero en el verano de 1901 el edificio se incendió. En marzo de 1902 se presentó una nueva solicitud para construir en el mismo lugar un edificio en forma de iglesia católica. Al recibir el permiso, la comunidad comenzó la construcción con donaciones de los feligreses. La iglesia fue construida según el proyecto del ingeniero V.A. Artsish, modificado por el arquitecto provincial A.S. Fedotov. Tras la finalización de la construcción, el 8 de septiembre de 1906, la iglesia fue consagrada por el sacerdote K. Dovgialovich en honor de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.

El edificio fue realizado en el tradicional estilo gótico con dos torres puntiagudas a los lados.

En el momento de su apertura, la comunidad católica contaba con 1024 personas.

En septiembre de 1931, la iglesia fue cerrada; primero se convirtió en un club de constructores, luego en un almacén de granos. Después de la reconstrucción, durante la cual las torres fueron destruidas, aquí se estableció la Casa Regional de Trabajadores de la Educación.

Los intentos modernos de la comunidad católica de recuperar el edificio aún no han tenido éxito.