Der Kostel in Penza wurde 1906 für die katholische Gemeinde errichtet. Die Initiatoren des Baus waren die Kirchenältesten Grushetsky und Srednitsky, die 1884 die lokalen Behörden um den Erwerb eines Grundstücks für ein Gebetshaus baten. Der Gouverneur P.D. Svyatopolk-Mirsky genehmigte das Gesuch erst 1897, und im Januar 1898 gab auch Kaiser Nikolai II. seine Zustimmung. Mit Genehmigung der Behörden wurde das Gebetshaus im Haus von Saburova in der Lekarskaya-Straße (heute Wolodarskogo-Straße) eröffnet, aber im Sommer 1901 brannte das Gebäude nieder. Im März 1902 wurde ein neuer Antrag auf den Bau eines katholischen Kostels an der alten Stelle eingereicht. Nach Erhalt der Genehmigung begann die Gemeinde mit dem Bau aus Spenden der Gemeindemitglieder. Der Kostel wurde nach einem Entwurf des Ingenieurs V.A. Artsish, der vom Gouvernementsarchitekten A.S. Fedotov überarbeitet wurde, errichtet. Nach Abschluss des Baus wurde der Kostel am 8. September 1906 von Pfarrer K. Dovgialovich zu Ehren der Unbefleckten Empfängnis der Heiligen Jungfrau Maria geweiht.

Das Gebäude wurde im traditionellen gotischen Stil mit zwei spitzen Türmen an den Seiten ausgeführt.

Zum Zeitpunkt der Eröffnung zählte die katholische Gemeinde 1024 Personen.

Im September 1931 wurde der Kostel geschlossen; zunächst wurde er als Klub für Bauarbeiter genutzt, dann als Getreidespeicher. Nach einer Umgestaltung, bei der die Türme zerstört wurden, wurde hier das regionale Haus der Aufklärungsarbeiter untergebracht.

Moderne Versuche der katholischen Gemeinde, das Gebäude zurückzugewinnen, waren bisher nicht erfolgreich.