Am 13. Oktober 1928 starb die verwitwete Kaiserin Maria Fjodorowna in Videre, nahe Kopenhagen. Sie verstarb im Alter von 80 Jahren in dem Haus, das sie einst mit ihrer Schwester, der Königin von Großbritannien, Alexandra, teilte. Maria Fjodorowna überlebte vier ihrer sechs Kinder. Nach einem Gottesdienst in der russisch-orthodoxen Kirche Alexander Newski in Kopenhagen wurde sie in der Kathedrale von Roskilde beigesetzt.

Am 28. September 2006 wurden, gemäß ihrem Testament, die Überreste der Kaiserin neben ihrem Ehemann, Kaiser Alexander III., in der Peter-und-Paul-Kathedrale umgebettet. Dies geschah 140 Jahre nach ihrem ersten Besuch in Russland und fast 78 Jahre nach ihrem Tod.

Maria Fjodorowna, geboren als Maria Sophia Frederica Dagmar, wurde am 14. November 1847 in Kopenhagen, Dänemark, geboren. Sie wurde zur russischen Kaiserin, als sie am 28. Oktober 1866 Alexander III. heiratete, und war die Mutter von Kaiser Nikolaus II.