Церковь-часовня при Архиерейском доме саратовских владык была возведена по благословению священномученика Гермогена, епископа Саратовского и Царицынского. Проект в 1903 году разработал саратовский архитектор Петр Митрофанович Зыбин, и уже вскоре началось строительство, завершившееся в 1906 году. Единственный престол был посвящен иконе Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение». По преданию, храмовая икона, заказанная владыкой Гермогеном на Святой Горе Афон, являлась точной копией чудотворного афонского первообраза. В народе церковь также называли «Утоли моя печали». Богослужения в храме-часовне ежедневно проводила монашеская братия из Архиерейского дома, в начале XX века состоявшая из 16 иноков и 13 послушников. В советское время здание сохранилось почти в первозданном виде, но использовалось как Саратовский планетарий. В 1960-х годах по распоряжению первого секретаря Саратовского обкома КПСС с церкви сняли кресты, и она некоторое время стояла без них. В 1965 году Владыка Пимен Хмелевский, тогда епископ Саратовский и Волгоградский, обратился к властям с просьбой разрешить реставрацию храма за счет епархии. Хотя горсовет отклонил предложение, он сам выделил средства для косметического ремонта планетария. С разрешения первого секретаря обкома А. И. Шибаева кресты вновь были установлены на куполах. Позднее восстановили утраченные элементы и позолотили крест над главным шатром. С тех пор здание стало достопримечательностью Саратова. В 1990 году храм передали епархии, и в боковой пристройке устроили придел, освященный в честь преподобного Сергия Радонежского. На престоле разместили антиминс, спасенный из разрушенного семинарского храма, подписанный Архиепископом Палладием Шерстенниковым. Первым настоятелем стал протоиерей Лазарь Новокрещеных, который отремонтировал внутренние помещения, приобрел иконы и построил колокольню. В 1993 году Владыка Пимен освятил основной престол храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали».

15 октября 2004 года на базе прихода храма было организовано Архиерейское подворье, к которому приписали часовню в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» на Театральной площади Саратова. В том же году началась масштабная реставрация храма «Утоли моя печали», в ходе которой обновили алтарь и установили новый иконостас. После этого заменили внутреннее убранство, киоты икон и аналои для создания стилевого единства. В 2005 и 2006 годах аналогичные изменения произошли в Сергиевом приделе храма. Внутреннее помещение придела было реконструировано, увеличено за счет ликвидации подсобных комнат, устроен сводчатый потолок и установлена купель для Крещения с полным погружением. Завершались работы по замене кровли на медную. В 2006 и 2008 годах проводились реставрационные работы по обновлению внешнего облика храма. При храме создана одна из лучших приходских библиотек в епархии с каталогом более 8,5 тысяч книг. Ведется просветительская работа через воскресную школу, православное молодежное общество и паломническую службу «Православный Мир». По воскресеньям после вечернего богослужения настоятель проводит беседы с прихожанами. В ноябре 2019 года в ходе реставрации с храма сняли боковые цветные купола. Летом 2020 года все отреставрированные купола вернули на место и покрасили фасад. 28 августа 2020 года сняли строительные леса. Как выглядит храм сейчас, можно увидеть на фотографии.