Le petit village côtier de Cap-d'Ail est situé sur la côte de la baie de la Napoule, près de Monaco. Son atmosphère diffère radicalement de l'agitation de Nice et de Monaco. Le parfum des pins qui emplit toute la presqu'île aide à oublier le reste et à profiter de la nature majestueuse.

Le nom Cap-d'Ail se traduit du français par « cap d'ail », bien qu'il n'y ait pas d'odeur d'ail ici. Selon l'une des légendes, le nom proviendrait de Cap d'Aglio, ce qui signifie « tour des abeilles ». On dit qu'il y avait autrefois une tour servant de dépôt pour les apiculteurs. Sur le blason de la ville figure une tour avec trois abeilles, rappelant cette histoire.

Cap-d'Ail recèle de nombreuses histoires et légendes sur ses habitants, qui ont laissé leur empreinte à différentes époques dans l'histoire de cet endroit. Parmi eux se trouvait la ballerine russe Matilda Kchessinskaïa. En 1912, alors qu'elle était l'épouse du prince André Vladimirovitch Romanov, elle dansait à Monte-Carlo dans une production de Diaghilev et louait la villa « Morla » à Cap-d'Ail. Elle a tant aimé la maison qu'à sa prochaine visite, elle souhaitait la louer à nouveau, mais la villa était occupée. Finalement, Kchessinskaïa a été convaincue d'acheter sa propre maison. Pour 180 000 francs, elle a acquis la villa qu'elle a nommée « Alam ». Le nom de Kchessinskaïa se prononçait en français comme Mala, et en le lisant à l'envers, cela a donné le nom de la maison.

Après la révolution de février, Kchessinskaïa a été contrainte de quitter la Russie et a trouvé refuge en France. La grande ballerine a écrit des mémoires dans lesquelles elle a consacré un chapitre à sa vie à Cap-d'Ail et à son émigration. Elle se souvenait comment, le 12 mars 1920, elle était revenue dans sa chère villa « Alam » après six ans d'absence. Bien qu'elle fût heureuse d'être chez elle, elle a dû hypothéquer la villa pour payer le personnel et le jardinier qui attendaient son retour. Il fallait également renouveler sa garde-robe, car elle et son fils n'avaient presque pas de vêtements.

Sur la Côte d'Azur, Kchessinskaïa a rencontré de nombreux amis, également exilés, dont Diaghilev, qui lui a proposé de se produire dans sa saison. Cependant, elle a refusé, car après la fermeture des théâtres impériaux, elle ne souhaitait plus se produire.

Kchessinskaïa a vécu à Cap-d'Ail jusqu'en 1929, lorsqu'elle a épousé officiellement André Romanov et a reçu le titre de princesse Romanovskaïa-Krasinskaïa. Ils ont ensuite déménagé à Paris et ont vendu la maison à Cap-d'Ail pour des raisons financières. À Paris, Kchessinskaïa a ouvert une école de ballet, qui est rapidement devenue célèbre en France. La villa « Alam » a ensuite été louée par de nombreuses célébrités.