Depuis la fin du XVIIe siècle, des établissements pieux du bureau de bienfaisance ont fonctionné à Koursk, occupant un grand domaine à l'intersection des rues Sadovaya et Semyonovskaya. En 1830, une église de la Compassion a été construite et consacrée dans le bâtiment de l'hôpital, à côté de laquelle une chapelle a été érigée plus tard. Les documents la concernant sont conservés aux Archives d'État de la région de Koursk. En particulier, la chapelle est mentionnée comme étant en activité dans le rapport sur l'église de la Compassion auprès de l'hôpital provincial en 1916. Dans les années 1930, le bâtiment a perdu son dôme.

Jusqu'en 2004, la chapelle faisait partie des bâtiments de l'hôpital municipal n°1. Le 2 janvier 2004, avec la bénédiction de l'archevêque de Koursk et Rylsk, Juvenal, une communauté orthodoxe a été créée en l'honneur de l'icône de la Mère de Dieu « Réconfort de tous les affligés » pour restaurer l'église. Le 6 février 2004, la communauté a été officiellement enregistrée. Le 23 juillet 2004, le comité de gestion des biens a transféré le bâtiment de l'ancienne chapelle à la communauté pour une utilisation gratuite et indéfinie. Le 29 juillet 2004, par décret de l'archevêque Juvenal, le prêtre Vadim Sanin a été nommé recteur de la paroisse. En août 2004, l'archevêque Juvenal a consacré l'antimension pour célébrer la liturgie dans l'église. Le premier service a eu lieu à la fête de la Transfiguration du Seigneur.

Le 6 novembre 2007, l'église a été consacrée par l'archevêque de Koursk et Rylsk, Herman.