El edificio en estilo de imperio estalinista fue construido en 1936 según el proyecto del conocido arquitecto Iván Vladislavovich Zholtovsky. Las líneas clásicas del edificio están acentuadas por la columnata del portal. Originalmente, estaba destinado a ser el centro administrativo del representante del VTsIK de la URSS para la construcción de la ciudad balneario de Sochi-Matsesta. Durante mucho tiempo, aquí se ubicó el Comité del Partido Comunista.

En los años 70, el edificio, inicialmente concebido como un centro ideológico, fue transferido a la Sala de Exposiciones, que abrió sus puertas a los visitantes en octubre de 1976. Además de las exposiciones, se le encomendó la tarea de crear su propia colección de obras de arte soviético. En 1988, recibió el estatus de museo. La base de su colección se compuso de pinturas transferidas de los sanatorios de Sochi por orden del Comité Municipal. En sus treinta años de existencia, el Museo de Bellas Artes de Sochi ha reunido más de tres mil exposiciones de arte ruso, soviético y extranjero.

La colección del museo abarca plata antigua y armas frías de los siglos II y I d.C., íconos rusos antiguos de los siglos VIII y XX, así como pintura, gráfica y arte decorativo y aplicado de los siglos XIX y XXI. La colección de pintura y gráfica rusa de los siglos XVIII y XXI permite rastrear el desarrollo del arte ruso desde mediados del siglo XVIII hasta nuestros días. El estilo académico ruso de finales del siglo XIX y principios del XX está representado por obras de conocidos paisajistas: Iván Aivazovsky, Vasili Polenov, Iván Shishkin, Lev Lagorio, Mijaíl Klodt y Konstantin Bogaevsky.

En la colección de la escuela de pintura de Moscú se presentan obras de impresionistas y postimpresionistas, comenzando con uno de los fundadores del movimiento, Abram Arkhipov, y terminando con artistas de la escuela de Cézanne, como Ilya Mashkov, Alexander Kuprin y Pyotr Konchalovsky, fundadores de la asociación 'Bubnovy Valet'. La exposición concluye con una colección de lienzos desde los años 40 del siglo XX hasta la actualidad.

El arte decorativo y aplicado de las regiones del país está representado por porcelana, juguetes de arcilla, miniaturas lacadas, bordados, encajes y costura.