El 6 de abril de 1910, la Duma de la ciudad de Penza decidió satisfacer la solicitud de la Sociedad de Aficionados a la Ciencia de Penza (POLÉ) y proporcionarle un local para el museo de historia natural, fundado en 1905. El museo se ubicó en el edificio de la antigua jefatura de policía de la ciudad en la calle Troitskaya, que fue trasladado a la casa de Grochev en la Plaza Sennaya. La apertura del museo al público tuvo lugar el 2 de febrero de 1911 en tres habitaciones de este edificio. Pronto se asignaron tres habitaciones más al museo, y su superficie alcanzó 38 caballerías cuadradas. En diez años, el número de exposiciones aumentó de 105 a 22,949 objetos, incluyendo 19,072 ejemplares de plantas, 1,972 muestras de suelo y minerales, 1,553 representantes del mundo animal y 32 objetos etnográficos. En la sala de zoología del museo se celebraba anualmente la asamblea general de POLÉ, cuyo número de miembros creció de 22 a 215 personas entre 1905 y 1915. Se creó un departamento educativo móvil en el museo, que proporcionaba materiales didácticos a las escuelas.

El edificio que albergaba el museo de la Sociedad de Aficionados a la Ciencia de Penza no ha sobrevivido hasta la actualidad.