Die Stadt Schelesnogorsk, gegründet im Jahr 1957, wurde mit den Anstrengungen der Komsomol-Mitglieder erbaut. Bis 1990 gab es hier keinen einzigen orthodoxen Tempel. Die erste orthodoxe Gemeinde entstand 1989. Am 25. Januar 1990 wurde, mit der Segnung von Erzbischof Juvenal, die orthodoxe Gemeinde registriert und der Bau der Kirche zu Ehren aller Heiligen, die im russischen Land leuchteten, begonnen.

Der Bau der Kirche dauerte sieben Jahre und wurde durch Spenden der Gemeindemitglieder finanziert. Der erste Pfarrer und Leiter der Kirche war Priester Sergij Frolov, der seit 1994 auch der Dekan des Schelesnogorsk-Distrikts der Kursker Diözese ist. Während die Kirche gebaut wurde, hielt Vater Sergij Gottesdienste in einem Bauwagen ab.

Das Kirchengebäude ist zweigeschossig, mit Kellerräumen, und wurde aus Standardpaneelen und Metallkonstruktionen errichtet, die beim Bau von Mehrfamilienhäusern verwendet werden, während der Glockenturm aus Ziegeln gebaut ist. Die Kuppel, Bögen und Säulen sowie die Gewölbe im Inneren der Kirche sind von Hand aus Blähtonbeton gegossen. Die Kirche steht auf einer monolithischen Stahlbetonplatte ohne Fundament.

Der Hauptaltar der Kirche ist zu Ehren aller Heiligen, die im russischen Land leuchteten, geweiht. Das Altarfest der Kirche wird zwei Wochen nach Pfingsten gefeiert. Im ersten Stock befinden sich der Altar zu Ehren der Pochaev-Ikone der Gottesmutter, wo täglich Gottesdienste abgehalten werden, und der Altar zu Ehren des Apostels Andreas, wo die Taufe vollzogen wird. Die Pochaev-Ikone der Gottesmutter, eine der am meisten verehrten Reliquien der russischen Kirche, ist in der gesamten slawischen Welt bekannt. Sie wird in Russland, Bosnien, Serbien, Bulgarien und anderen Ländern verehrt. Die Ikone gilt als Schutzpatronin für die zwischen dem 24. September und dem 23. Oktober Geborenen. Der heilige Apostel Andreas war der erste der Apostel, der Jesus folgte, und starb den Märtyrertod am Kreuz, das seitdem als Andreas-Kreuz bezeichnet wird.

An der Kirche der Allerheiligsten gibt es eine orthodoxe Sonntagsschule, die von Kindergruppen verschiedener Altersstufen besucht wird. Es finden auch wöchentliche Kurse für erwachsene Gemeindemitglieder statt, und es gibt eine Bibliothek.

Auf dem Gelände der Kirche ist der Mönch und Priester Filaret beigesetzt. Auf Initiative von Vater Sergij wurde auch ein Stadtbewohner, der aktiv am Bau beteiligt war, auf dem Kirchgelände beigesetzt. Hier fand Gennadij Vehlov, bekannt als Wohltäter und Mäzen, seine letzte Ruhe.

Seit der Fertigstellung des Baus finden täglich Gottesdienste in der Kirche statt. An Sonntagen und Feiertagen werden zwei Göttliche Liturgien gefeiert.

Neben der Kirche der Allerheiligsten befindet sich eine alte Reliquie, die Quelle des Heiligen Tikhon von Amathus. Vor über 400 Jahren erschien hier das wundertätige Bild des Heiligen Tikhon. Im Jahr 2001 wurde die Quelle durch die Bemühungen der Gemeinde und der Stadtverwaltung instand gesetzt. Jährlich findet ein Kreuzweg von der Kirche zur Quelle statt.

Im Jahr 1996 wurde in die Kirche das wundertätige Bild des Heiligen Nikolaus von Myra gebracht, das an einem Kreuzweg von Odessa nach Moskau teilgenommen hatte. Im Jahr 2005 wurde ein Reliquiar mit den Gebeinen der Heiligen vom Berg Athos in die Kirche gebracht.