Laut Überlieferung erhielt das Dorf seinen Namen von den zahlreichen kalten Quellen, die bis heute aus der Erde sprudeln. Lange Zeit gab es hier keine eigene Kirche: Bis 1814 gehörte Kholodnoe zur Gemeinde der Dmitrievskaja Kirche im Dorf Tolstoe, und danach war es weitere zwanzig Jahre der Georgievskaja Kirche in der Siedlung Kolomyzevo zugeordnet. Doch von 1837 bis 1840 bauten die Bewohner von Kholodnoe ihre Kirche zu Ehren des Apostels und Evangelisten Johannes des Theologen, und mit ihrer Weihe entstand die Siedlung Kholodnoe.

Im Jahr 1898 wurde im Dorf Kholodnoe eine neue Kirche errichtet, die ebenfalls Johannes dem Theologen gewidmet war. Diese Kirche überstand Revolutionen und Kriege, hielt jedoch der "Chruschtschow-Entspannung" nicht stand und wurde 1962 zerstört.

Die neue Kirche wurde vom Belgoroder Werk ZBK-1 nach einer Montage-Technologie aus großformatigen Konstruktionen, die in diesem Unternehmen entwickelt wurde, erbaut. Am 26. Mai 2000 fand die Weihe des Grundsteins für den Bau der neuen Kirche in Kholodnoe statt, und bereits am 29. Mai 2002 führte der Erzbischof von Belgorod und Starooskol Iwan die Weihe der neuen Kirche durch.